標準資料模型

標準資料模型是整個平台最重要的一層。

它定義公司內部對市場世界的正式語言，讓所有上層服務都能共享一致的資料語意。

設計目標

• 穩定，不追求一開始就完美
• 先定義核心欄位，再把 source-specific 欄位放進 metadata
• 每個 entity 都要有 schema version
• event time 與 processing time 必須分開

優先定義的 entities

商品主檔

最重要的地基。

建議核心欄位：

• instrument_id
• asset_class
• market
• venue
• symbol
• symbol_aliases
• currency
• tick_size
• lot_size
• contract_multiplier
• expiry
• strike
• option_type
• underlying_id
• status

成交事件

建議核心欄位：

• event_id
• instrument_id
• event_time
• ingest_time
• price
• size
• venue
• source
• source_event_id
• is_correction
• metadata

報價事件

建議核心欄位：

• instrument_id
• event_time
• bid_price
• bid_size
• ask_price
• ask_size
• venue
• source
• metadata

K 線事件

建議核心欄位：

• instrument_id
• timeframe
• start_time
• end_time
• open
• high
• low
• close
• volume
• trade_count
• vwap
• session
• bar_status
• source
• metadata

訂單事件

建議核心欄位：

• order_id
• broker_order_id
• strategy_id
• instrument_id
• event_time
• event_type
• side
• qty
• price
• tif
• broker
• account
• reject_reason
• metadata

成交回報

建議核心欄位：

• fill_id
• order_id
• broker_fill_id
• instrument_id
• fill_time
• fill_price
• fill_qty
• fees
• venue
• source
• metadata

設計原則

1. 內部 ID 優先

不要把外部 symbol 當主鍵；instrument_id 應是內部唯一識別。

2. 核心欄位少而穩

source 特殊欄位盡量放進 metadata，不要讓核心 schema 被 vendor 特例污染。

3. schema version 從第一天就存在

例如：

• schema_name
• schema_version

4. 定義語意，不只定義欄位名稱

例如 bar.close 必須明確說清楚：

• 是 event-time 聚合還是 ingest-time 聚合
• 是否允許 late event 重算
• 是否為 adjusted bar
• 是否只含 regular session

最值得優先落地的部分

第一批先完成：

• instrument master
• canonical trade schema
• canonical quote schema
• canonical bar schema