資料來源層

資料來源層的任務只有一個：

把外部資料來源完整、可靠地收進公司內部世界。

來源類型

市場資料供應商

例如：

• Databento
• Polygon
• dxFeed
• Bloomberg

常見資料：

• trades
• quotes
• bars
• order book
• reference data

券商行情資料

例如：

• IBKR
• Shioaji
• Alpaca

這類來源容易接，但通常不適合當唯一正式市場資料來源。

券商執行事件

例如：

• order ack
• partial fill
• fill
• cancel reject
• account update
• position update

這些事件也應納入資料平台，而不是只留在下單模組裡。

交易所 WebSocket / REST

常見於 crypto：

• Binance
• OKX
• Bybit

歷史檔案資料

適合：

• 回測
• replay
• 補資料
• 重算 features

公司行為、基本面與新聞

這類資料更新頻率不一定高，但會直接影響回測與研究正確性。

設計原則

1. 不要太早清洗

原始 payload 要盡量保留，避免未來無法重 parse 或追查 vendor 問題。

2. 每個 source 都要有 identity

至少應追蹤：

• source_name
• source_type
• market
• channel
• connector_version
• raw_symbol
• account_id 或 session_id

3. 不讓策略直接依賴 source schema

策略應讀 canonical event，而不是直接讀 polygon_trade 或 ibkr_tick。