V1 規劃

這份 V1 的目標不是一次做完整平台，而是先建立可長期擴充的地基。

V1 目標

• 定義 internal instrument master
• 定義 canonical trade / quote / bar schema
• 建立 raw log + normalized stream 雙軌
• 讓 strategy 可以用同一套介面吃 live 或 replay
• 建立最基本的 risk 與 execution 邊界

建議交付範圍

1. 商品主檔

先完成：

• internal instrument_id
• source symbol mapping
• market / venue
• session template
• tick size / lot size / multiplier

2. 市場資料接入

至少有一條實際來源進站，例如：

• 一個 vendor feed
• 一個 broker feed
• 一個 historical loader

每條來源都應輸出：

• raw log
• normalized canonical event

3. 標準化 Topics

優先做：

• md.instrument.v1
• md.trade.v1
• md.quote.v1
• md.bar.1s.v1
• md.bar.1m.v1

4. 聚合與回放

最小可用能力：

• trade / quote -> 1s bar
• 1s -> 1m bar
• historical data replay 到與 live 相同的 consumer 介面

5. 策略執行環境

策略應只依賴 canonical stream，不直接碰 vendor API。

6. 執行邊界

至少建立：

• order intent
• risk check
• execution gateway
• order event / fill 回流

先不要做太重的部分

V1 可以暫緩：

• 全市場多 source 交叉驗證
• 複雜 portfolio engine
• 高級 smart order routing
• 完整 UI replay 平台

驗收標準

如果 V1 完成，應能做到：

1. 同一個 strategy runtime 可以吃 live 與 replay。
2. 任何 market data 事件都能追回 raw source。
3. 研究與即時交易共用同一套 trade / quote / bar 定義。
4. execution events 會回流到平台，不會只留在 broker adapter 裡。